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Fabrizio Mobrici

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About

Nome e Cognome
Fabrizio Mobrici
Il mio blog o il sito della mia societa', o quella per la quale lavoro
http://WWW.FONDIARIA-SAI.IT
Le mie tre competenze principali

Quantitative Analysis
Risk Management
Asset Management

Chi sono

Mi chiamo Fabrizio Mobrici, ho 31 anni di cui 8 spesi a fare cio che più mi piace, ovvero definire metodologie quantitative finalizzate al risk management e, più in generale, alle strategie di investimento e di algorithmic trading. Nel corso di questi anni ho sviluppato diversi strumenti a supporto delle decisioni gestorie che sono oggi utilizzati da grandi gruppi bancari e finanziari. Il mio obiettivo nei prossimi anni è quello di convogliare le esperienze acquisite in un progetto imprenditoriale finalizzato alla ottimale allocazione di grandi patrimoni e che ponga l'accento sia sul piano qualitativo che (soprattutto) metodologico. Sono infatti convinto che il mondo finanziario abbia raggiunto una sofisticazione tale da non permettere una gestione esclusivamente basata sulle competenze dei singoli (così come avviene nelle gestioni "old style") e che sia necessario definire un impianto metodologico ben strutturato affinchè la gestione prodotta sia efficiente ed affidabile nel tempo.

Curriculum

Curriculum Vitae

Fabrizio Mobrici

PERSONAL INFORMATION
Civil state: unmarried
Nationality: Italian
Date of birth: 1976
Place of birth: Milan
Residence: Milan, ITALY

WORKING EXPERIENCE
1995 - 1999 Telecom Italia SpA Net designer

1999 - 2001 Theorema Treasury Consulting

Trader FOREX Intraday trading on EURUSD
with daily budget for important European
firms

2001-2006 Reali & Associati SIM / Gesti-RE SGR

Risk Manager

2006-up today Fondiaria-SAI

Risk Manager
Design and development of trading and asset allocation systems
Design and development of money management system
Design and development of hedging quantitative methodology
Design and development of financial risk measurement systems
Property trading on Futures
Definition of investment processes in asset management and funds management

During my activity, I co-ordinated two research projects with
the Politecnico of Milan, which would like to define quantitative
methodology as a support for investment decisions and,
in particular, for asset allocation

During a collaboration with a Swiss society,
I developped a system of financial risk measurement with the
following characteristics:
- not linear model
- everyday it defines the risk level of the portfolio of each customer
- it presents a optimal allocation of a series of financial instruments
(even for hedging)
- it calculates the statistic of a portfolio
- it consents the simulation of portfolios
- it's completely integrated with the society central system from
which it takes part of the personal data and the composition of portfolios
- it's completely integrated with Datastream as data provider
- it's easy to be increased with functionality due to the fact that it makes
use of Matlab as calculation engine
- client-server architecture based on work flow

The above described system is being used today by some important Swiss institutions
as a system of risk evaluation besides being the system used by Italian SIM and SGR

COMPUTER KNOWLEDGE
Matlab (very high level)
C/C++ (high level)
SPSS
Gauss
SQL
Datastream
Bloomberg
Tredestation
eSignal
Many trading softwares

INTERESTS
Definition of quantitative methodologies supporting decisions relating to investment,
asset allocation and trading system.

Cronologia

Membro da
40 weeks 4 days